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Diskussion zur stochastischen Differentialgleichung (SDE) nach Itô im Kontext von Jump-Diffusion-Modellen in der Finanzmathematik:
$$ dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t + J_t dN_t $$
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Kritik am Black-Scholes-Merton Modell unter Sprungdiffusion

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