4.892 Forschende verifiziert

Exzellenz in
Wahrscheinlichkeit

Die exklusive Plattform für Akademiker, Data Scientists und Aktuare im deutschsprachigen Raum. Tauschen Sie sich über stochastische Prozesse aus, publizieren Sie Code und treiben Sie die Forschung voran.

Aktueller Diskurs

Trending
Diskussion zur stochastischen Differentialgleichung (SDE) nach Itô im Kontext von Jump-Diffusion-Modellen in der Finanzmathematik:
$$ dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t + J_t dN_t $$
Avatar Gestartet von Prof. Dr. Richter

Akademisches Verzeichnis

Unser Netzwerk wächst. Hier finden Sie Experten aus Bayes-Statistik, ML, Finanzmathematik und Biometrie.
Synchronisiere mit dynamic_members.json...

Forschungs-Forum

Strikte Peer-Review Moderation. Keine Hausaufgaben-Hilfe.

Finanzmathematik & Risikomodellierung

Kritik am Black-Scholes-Merton Modell unter Sprungdiffusion

Ich versuche aktuell die Levy-Prozess Erweiterungen nach Cont & Tankov (2004) in Python zu implementieren. Die Kalibrierung der charakteristischen Funktion via FFT schlägt bei tief-aus-dem-Geld Optionen fehl...

Option Pricing Von Dr. M. Weber Gestern, 14:30
42
Antworten

Copula-Ansätze im Kreditrisikomanagement nach Basel IV

Wie modelliert ihr aktuell Tail-Dependence bei illiquiden Asset-Klassen? Gaussian Copulas sind offensichtlich unzureichend...

Risk Management Von Aktuar_Wien Heute, 09:15
18
Antworten

Machine Learning & AI

MCMC Konvergenzdiagnostik bei hochdimensionalen Parameterräumen

Gelman-Rubin (R-hat) versagt bei meinem hierarchischen Bayes-Modell (ca. 10.000 Parameter, PyMC). Hat jemand Erfahrung mit rank-normalized R-hat (Vehtari et al.) in der Praxis?

Bayesian Inference Von Prof. Schmidt (ETH) Vor 3 Tagen
156
Antworten
Alle 12.405 Themen anzeigen →

Preprints & Working Papers

Exklusive Vorabveröffentlichungen unserer Mitglieder. Diskutieren Sie mit den Autoren vor der formalen Journal-Submission.

Biometrie

Fractional Brownian Motion in Epidemiological Compartment Models

Wir erweitern das klassische SIR-Modell um stochastische Terme basierend auf gebrochener Brownscher Bewegung (fBm), um Long-Memory-Effekte in der Ausbreitungsdynamik abzubilden. Numerische Simulationen zeigen...

Author
Dr. J. Wagner
Charité Berlin
843 Downloads
Most Discussed
Theoretische Statistik

Ergodizität in nicht-linearen Zeitreihen mit Regime-Switching

Ein Beweis für die strikte Stationarität und Ergodizität für eine Klasse von Threshold-Autoregressive Modellen (TAR) mit exogenen, Markov-modulierten Sprungprozessen.

Author
Prof. Dr. K. Weber
LMU München
2.1k Downloads
Data Science

Bayesian Nonparametrics for Spatial Point Processes

Vorstellung eines neuen Dirichlet-Prozess-Mischmodells zur Analyse räumlicher Häufungen ohne Vorabannahme der Clusteranzahl. Anwendung auf Kriminalitätsdaten.

Author
Dr. S. Klein
Universität Wien
512 Downloads
Call for Papers schließt in 12 Tagen

DACH Stochastic Modeling Symposium 2026

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf & Hybrid

15. - 17. Mai 2026

Tag 1: Foundations

Freitag, 15. Mai

  • 09:00 - 10:30
    Keynote: Limit Theorems for Heavy-Tailed Processes
    Prof. Mikosch (Kopenhagen)
  • 11:00 - 12:30
    Contributed Sessions A1-A3

Tag 2: Applied Stochastics

Samstag, 16. Mai

  • 09:30 - 11:00
    Panel: Stochastik in Zeiten von LLMs
    Industry & Academia Mix
  • 13:00 - 16:00
    Poster Session & Networking
    Haupthalle

Werden Sie Teil des Programms

Reichen Sie Ihr Extended Abstract (max. 2 Seiten) im PDF-Format ein. Peer-Review Prozess dauert ca. 4 Wochen.